Sistema de negociação de futuros s & p 500

sistema de comércio de futuros S & p 500
PageTrader, Ltd é uma empresa de responsabilidade limitada de Nevada, dedicada a ser o serviço de previsão de futuros # 1 no mundo. Através da nossa experiência e conhecimento incomparáveis ​​no mercado de comércio diário, nossos sistemas de negociação forneceram aos investidores a informação que eles precisam na ponta dos dedos, dando-lhes uma solução de negociação rentável e ndash; consistentemente.
O PageTrader fornece informações sobre previsões de futuros e commodities em tempo real usando sua janela proprietária do Messenger. Execuções comerciais no E-mini S & amp; P 500 pares soberbamente com os serviços de previsão fornecidos pelo PageTrader devido à negociação eletrônica dos futuros E-mini S & amp; P 500 para maior velocidade e liquidez. O PageTrader também fornece movimentos avançados do mercado de Soja e Russell 2000 e informações atualizadas para negociar futuros para comerciantes ativos em todo o mundo. O desenvolvimento da PageTrader & rsquo; s de seus produtos e serviços é impulsionado pelo objetivo de se tornar o principal fornecedor de serviços one-stop de resultados de previsão para corretores e comerciantes profissionais.
Embora oferecemos soluções de negociação de swing, nossos comerciantes ativos preferem nossas soluções de investimento para negociar futuros de E-mini para os mais altos níveis de rentabilidade. No mercado daytrade, você é tão bom quanto a sua última entrada e saída e as nossas janelas do Messenger exibem os últimos movimentos dentro do E-mini day trading landscape para planejar melhor sua própria estratégia de execução.
Nós não escondemos nossos sinais de comércio em barragem de mensagens de salas de negociação ou perdemos nas páginas de um fórum on-line. Em vez disso, nossos sinais de compra e venda são facilmente acessíveis para os nossos corretores e comerciantes profissionais para aproveitar durante as situações benéficas de timing de mercado à medida que ficam disponíveis. Com as soluções viáveis ​​da PageTrader, nossos investidores ativos não pagam por sinais comerciais que são as mesmas soluções uniformes que outros sistemas. Esses sinais são informações comerciais exclusivas para ajudar a executar sua estratégia de previsão.
Nossas soluções daytrading não exigem software para download. Se você tem acesso à Internet, você tem acesso às inestimáveis ​​informações da PageTrader, você precisa fazer uma compra ou venda inteligente.
O que nos torna únicos.
Após anos de negociação no mercado, nosso fundador David Williams criou um produto comercial diferente de qualquer outro. Usando a metodologia de previsão da Previsão de Relacionamento Espacial, as soluções fornecidas pelo PageTrader não são simples mudanças em um indicador reescalado ou reajustado fornecido por outro sistema comercial. Quando você quer uma solução de sistema de comércio de dia superior para o seu portfólio de investimentos, você deseja os produtos criados pela PageTrader. Para serviços de previsão superiores, o PageTrader é a escolha certa para suas atividades de daytrading.
Membros de.
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E-mini S & # 038; P 500 Swing Trading System.
O S & amp; P 500 não é um mercado que incluo no meu portfólio de futuros de commodities diversificados. Por quê? & # 8211; Porque não se move como outras commodities ou futuros.
As tendências são constantemente atrasadas, causando muitos balanços menores dentro da tendência maior. É um mercado de reversão médio que gasta grande parte do tempo que oscila para cima e para baixo, atravessando um nível de equilíbrio.
Movimentos direcionais fortes são mais propensos a ser seguidos por uma reação contrária ao invés de uma continuação imediata desse movimento. Então, tentar perseguir novas tendências simplesmente não funciona bem ao negociar índices de mercado de ações.
Com estas características em mente, o primeiro passo para a criação de um sistema negociável para o e-mini s & amp; P 500 é definir um ponto de equilíbrio e depois medir a distribuição de preço em torno desse nível.
Mapeando a Distribuição de Preços.
Usar uma média móvel muito curta do preço médio faz um bom trabalho para definir um ponto de equilíbrio utilizável. Uma distribuição pode então ser calculada em torno desse equilíbrio, subtraindo o ponto de equilíbrio do preço de mercado.
Para normalizar essas leituras por volatilidade, esse resultado é dividido pela faixa de preço diária recente. O resultado parece assim # 8230;
As linhas +1 e -1 são desenhadas no gráfico para fornecer uma referência à escala. Observe como os movimentos além dessas linhas rapidamente se retraitam para passar pelo equilíbrio na linha zero. Muitas vezes, este recuo balança todo o caminho até o outro extremo do espectro em apenas alguns dias.
Trend Direction.
A distribuição de MA nos diz o que está acontecendo no curto prazo usando apenas algumas semanas de dados. Um cálculo de tendência nos diz o que está acontecendo com uma visão muito mais ampla. Precisamos desta medida de tendência para definir o & # 8220; Big Picture & # 8221; enquanto a MA Distribution nos diz o que está acontecendo agora, em um prazo comercializável.
Uma média móvel simples dos últimos 6 a 9 meses será usada para fazer referência à tendência. Quando o preço de fechamento está acima dessa média móvel, a Tendência é Acima e, quando o fechamento está abaixo da média móvel, a Tendência está Abaixada.
Quando a tendência é Up, o sistema só levará negociações longas.
Quando a tendência é Down, o sistema terá apenas negócios curtos.
Negociando os Pullbacks.
Quando o preço está variando de forma direta, as chances são que continuará nessa direção. O que não queremos fazer é saltar sobre a tendência quando está fazendo novos extremos. Em vez disso, entraremos em retrocessos para a tendência maior.
A direção da tendência irá definir a direção do comércio e a Distribuição MA fornecerá o gatilho para entrar no mercado durante as retrocessos significativas para a maior tendência.
O sinal de compra = sinal de tendência é para cima e a distribuição de MA registra um pullback significativo, ou seja, valor negativo.
Sell ​​Signal = Trend Direction is Down e a distribuição MA registra um pullback significativo, isto é, valor positivo.
Saindo do comércio.
A saída é onde o dinheiro é feito. Descobrir onde entrar é a parte fácil, encontrar uma boa saída é sempre um desafio.
Eu gosto de começar com a mesma lógica usada na entrada ao procurar uma boa saída. E para este sistema, o ponto de equilíbrio parece uma saída lógica. A observação explicada no início sobre o preço de S & P continuamente passando pelo ponto de equilíbrio, passando de um extremo para outro, é o que queremos capturar.
Entre nos extremos e saia em equilíbrio segue a observação inicial.
Sair para negociações Longas e Curtas = Distribuição MA é zero.
O preço não é sempre de um extremo para o outro, mas repetidamente volta e toca o equilíbrio.
Desempenho comercial.
Para a execução inicial, eu simplesmente utilizarei contratos individuais. Para cada sinal de compra e venda, o sistema comercializará 1 contrato. Apenas uma entrada longa ou uma entrada curta serão permitidas por vez. Isso significa que, se o sistema for longo e depois outra entrada de compra for acionada, ela será ignorada, já que o sistema já possui uma posição longa. Mesmo para o lado curto.
Tanto a curva de equidade quanto a redução de porcentagem ficam boas. Todas as retiradas foram contidas dentro de 8% do valor patrimonial anterior. Mas isso é em uma base de contrato, então o percentual de redução não significa muito, já que não estamos combinando os lucros.
Dimensionamento das posições.
Obviamente, não trocaríamos um contrato por comércio por 10 anos seguidos. Em vez disso, o número de contratos a negociar para cada sinal deve ser calculado com base no patrimônio da conta e / ou no risco de posição. Ao longo do tempo, isso resultará em um aumento do tamanho da posição à medida que a equidade aumenta.
E, o mais importante possível, o tamanho da posição será diminuído quando o patrimônio for contratado e / ou o risco de posicionamento aumenta. Esse dimensionamento de posição serve para "normalizar & # 8221" todos os negócios ao longo do tempo, aumentando os contratos por negociação em resposta à volatilidade de preços e / ou equidade disponível.
Neste caso, estamos lidando com apenas um símbolo, mas ainda queremos normalizar a volatilidade dos preços em uma base de comércio por comércio, para tornar todos os negócios tão iguais quanto possível, independentemente da volatilidade atual dos preços.
Isso pode ser conseguido calculando um risco de dólar usando a faixa de preço diária média recente multiplicada pelo valor do ponto do dólar E-mini S & amp; P. Em seguida, determinamos a porcentagem de capital para risco por comércio e dividimos isso pelo risco de dólar. A partir daí, podemos calcular o tamanho da posição para cada comércio.
Os resultados de desempenho com base em 5% de risco por comércio e 10% de risco por comércio são os seguintes: # 8230;
Em 5%, a redução máxima é de 22,6%. Para alguns que podem não ser suficientes, então, na segunda corrida, aumentá-lo para 10%. Agora, a redução máxima é de 42%, o que pode ser demais para alguns. Tenho certeza de que a maioria de vocês pode encontrar um equilíbrio em algum lugar nesse espectro.
De qualquer forma, o intervalo de taxas de crescimento médio composto entre 45,91 e 119,21 é fantástico. Especialmente considerando este é um sistema de mercado único que não se beneficia da diversificação do portfólio.
Esses resultados foram obtidos usando um patrimônio inicial de US $ 10.000. Começar com mais seria ideal porque em 10k você pode não ser capaz de levar todas as negociações no começo.
Mas aqui é uma idéia melhor, mesmo que você tenha capital inicial suficiente, use opções para reduzir o risco e aumentar o retorno sobre o investimento. O S & amp; P 500 oferece excelentes possibilidades de propagação de opções por causa da constante inclinação da volatilidade.
Combine isso com sinais comerciais que são quase 80% precisos e os retornos podem ser ainda melhores do que negociar os contratos de futuros. O tempo médio de espera para este sistema é de 6 dias, portanto, os spreads de débito são perfeitamente adequados ao comércio.
Código do TradeStation e calculadora da planilha.
Se você está interessado em negociar este sistema, criei um download com tudo o que você precisa. Não é necessário nenhum software especial, apenas dados de preço para o S & amp; P 500. Conecte alguns valores na planilha fornecida e as entradas e saídas comerciais são calculadas para você.
O ELD da TradeStation é fornecido se você quiser fazer mais testes. O código EasyLanguage também é salvo em um arquivo de texto que pode ser usado para carregar no software MultiCharts ou usado como pseudo-código se desejar codificar este sistema para outra plataforma.
O algoritmo de gerenciamento de dinheiro usado para calcular os resultados compostos é uma parte do arquivo easylanguage. Ele pode ser ativado ou desativado como uma entrada nas configurações da estratégia.
Compre agora & # 8211; $ 45.
Este é um download digital instantâneo. Após o pagamento, verifique seu e-mail paypal para obter instruções de download. Verifique suas pastas de spam / junk se você não ver o email imediatamente.

Perfil do mercado de futuros S & amp; P 500 (ES).
Aprenda o básico de trading S & amp; P 500 ou ES Futures.
Os futuros que negociam sob o símbolo ES são baseados no índice de ações S & amp; P 500, um benchmark para ações dos EUA. O índice S & P 500 é calculado utilizando os preços das ações de 500 grandes empresas americanas.
O contrato de ES mais ativo normalmente tem um volume de negociação diário entre um e dois milhões de contratos. Isso flutua com a volatilidade. Os dias voláteis têm maior volume e os dias de baixa volatilidade são mais para a extremidade inferior do intervalo de volume.
Entre 2008 e 2017, os futuros da ES têm tipicamente uma faixa diária de 10 pontos quando a volatilidade é baixa e 40 pontos ou mais quando a volatilidade é alta.
Especificações do contrato ES.
As especificações dos contratos são coisas básicas que um comerciante deve saber sobre o mercado de futuros que eles estão negociando. As especificações do contrato para o mercado de futuros da ES são as seguintes:
Conhecer o ponto e o valor do ponto é importante para controlar o risco e negociar o tamanho adequado da posição futura.
Por exemplo, se um comerciante do dia estiver disposto a arriscar $ 100 por comércio, eles poderiam comprar dois contratos com uma parada de perda a um ponto de distância de sua entrada. Se o preço atingir a perda de parada, a perda é mantida em US $ 100. Alternativamente, comprar um contrato com uma perda de parada de dois pontos resulta na mesma perda de US $ 100.
O símbolo de base do futuro E-mini S & amp; P 500 é ES, mas como existem várias datas de validade para cada ano, o símbolo completo é maior.
Se negociar o contrato de março, o símbolo é a ESH, por exemplo, mas também precisamos saber o ano. Pegue o último dígito do ano e adicione-o ao símbolo. Em 2018, o símbolo é ESH5. Em 2017, o contrato de março é ESH7. O contrato de dezembro de 2019 é ESZ9.
Alguns sites e plataformas usam os últimos 2 dígitos do ano, por exemplo, ESU16 para o contrato de setembro de 2018. Consulte as Datas de Vencimento do Mercado Futuro para obter mais informações.
S & amp; P 500 (ES) feriados.
O mercado de futuros da ES está aberto para negociação a cada dia de negociação, de domingo a sexta-feira, exceto os feriados, que podem ser encontrados aqui: CME Holiday Calendar. Há alterações de horas de negociação ou fechamentos em torno de feriados nacionais. Há um feriado nacional todos os meses, exceto abril, junho, setembro e outubro. Portanto, em todos os outros meses há pelo menos um dia de negociação que pode ser afetado por um feriado.
Trading E-Mini S & amp; P 500 (ES) Futuros.
Os futuros E-mini S & amp; P 500 (ES) são alguns dos mais líquidos do mundo e são populares entre os comerciantes do dia. Os futuros de ES podem ser negociados todos os dias, pois há grande volume e volatilidade na maioria dos dias para gerar lucro.
As duas horas que cercam o mercado de ações abertas às 7:30 da manhã de ET têm o melhor movimento e volume de preços, e são ideais para o dia de negociação.
A última hora de negociação, das 3:00 às 4:00 p. m. ET, também normalmente vê mais movimento de preços e volume em comparação com parte média, mais silenciosa, do dia.
Pratique uma estratégia de negociação dia ES antes de negociar com capital real. Existem vários programas, incluindo o NinjaTrader, que permitem que os comerciantes baixem os dias de negociação anteriores e os troquem sempre que quiserem. Isso é benéfico para pessoas com tempo limitado ou que desejam praticar durante a noite quando o mercado não está aberto ou não está ativo. Lembre-se, as melhores trocas horárias são limitadas a algumas horas por dia.
O gerenciamento de riscos é primordial para o sucesso do comércio ES. Quanto você começa a negociar dependerá de sua estratégia e quanto você estiver disposto a arriscar por comércio. Os comerciantes recomendados começam a comercializar dia com pelo menos US $ 3.500 e, de preferência, US $ 6.500 a US $ 7.000.
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Para negociar os futuros do comércio ES, comece com pelo menos US $ 10.000, mas idealmente mais.
E-Mini S & amp; P 500 Margens.
Os comerciantes do dia têm requisitos de margem mais baixos do que os comerciantes que ocupam posições futuras durante a noite. A margem é o quanto o comerciante deve ter em sua conta para abrir uma posição de futuro. Para cada contrato ES realizado durante a noite, o comerciante deve ter US $ 4.950 em sua conta no momento em que o cargo for aberto. Os comerciantes do dia não ocupam posições durante a noite e, portanto, não estão sujeitos a esta regra. Em vez disso, o corretor define o requisito de margem. As margens comerciais do dia começam tão baixas quanto $ 500 com alguns corretores. Isso significa abrir uma posição de contrato, o comerciante só precisa de US $ 500 em sua conta. Conforme indicado acima, no entanto, começando com pelo menos US $ 3.500 ou mais na conta é altamente recomendado.

E-mini S & # 038; P 500 Futures Machine Designed Trading System.
Este é um exemplo de um sistema de negociação projetado pela máquina para o contrato de futuros E-mini. O sistema de negociação foi projetado usando dados de 01/02/2001 a 31/12/2018. Desde o início deste ano até 20/11/2018, o retorno do sistema é de 12,7% para o capital de negociação inicial de US $ 50,000 por contrato e esse retorno resulta significativo ao nível de 80% com base em uma simulação de 20,000 sistemas aleatórios.
O mercado de futuros E-mini S & amp; P 500 é um desafio para o comércio devido à sua alta eficiência. Como mostrei em outro artigo, a maioria dos comerciantes intradiários de baixa freqüência neste mercado estão condenados por causa do efeito de fricção imposto pelo custo da comissão mesmo em níveis de capital que resultam em pouca ou nenhuma alavancagem. As chances de um sistema rentável são maiores quando operam em um prazo diário de curto prazo. Especificamente, quando o objetivo de lucro e a perda de parada estão fora do intervalo de troca diária de cerca de +/- 30 pontos, pode ser possível evitar o ajuste do ajuste do sinal do sistema ao ruído. Quase 95% de todas as mudanças diárias estão dentro desse intervalo. Neste exemplo, o software Price Action Lab é usado para projetar a máquina um sistema de negociação de curto prazo para este contrato de futuros com um objetivo de lucro de 40 pontos e stop-loss. O sistema foi projetado em dados diários de 01/02/2001 a 31/12/2018. Em seguida, ele é testado em um fora da amostra de 01/02/2018 a 20/11/2018. O objetivo é ver o que aconteceria se alguém criasse este sistema no final de 2018 e o usasse para negociar o contrato E-mini em 2018. Um teste fora de amostra antes disso não é feito porque o objetivo não era validar de forma cruzada o método específico para o design da máquina dos sistemas de negociação, já que já foi feito em inúmeras postagens. Por isso, todos os dados disponíveis são usados ​​para projetar o sistema.
Observe que o desvio de dados está ausente deste processo de projeto de máquina porque os parâmetros, como o objetivo de lucro e stop-loss, métricas de desempenho, etc., são definidos antecipadamente e não há otimização ou alteração do conjunto de métricas com base em - resultados da amostra. O espionagem de dados é uma prática comum no desenvolvimento do sistema de negociação que é extremamente perigoso porque envolve conhecimento de dados futuros ao projetar um sistema que será avaliado usando os mesmos dados futuros. Essa prática quase garante ficar enganada pela aleatoriedade. Além disso, e isso é mais importante, todas as regras geradas pelo software estão incluídas no sistema final sem qualquer filtragem. Isso reduz o viés de mineração de dados ao mínimo. Como contra-exemplo, no caso de sistemas projetados por algoritmos genéticos, um grande número de sistemas serão ajustados ao ruído para satisfazer os objetivos e a seleção do (s) melhor (es) artista (s) pode (m) introduzir uma tendência de seleção que deve ser medida por contabilidade o desempenho das regras não selecionadas.
O primeiro passo é criar um alvo de lucro e um arquivo stop-loss como mostrado abaixo.
O objetivo de lucro e stop-loss são configurados para 40. Este arquivo é salvo como 40.TRS e a próxima etapa envolve a criação de um espaço de trabalho de pesquisa:
O espaço de trabalho de pesquisa envolve apenas uma linha de pesquisa para o arquivo ES. txt com um intervalo de dados mostrado em File Date Range. O arquivo T / S criado anteriormente também está selecionado. Os parâmetros de comércio são definidos como pontos para o alvo e para a opção Parar e Abrir para entrar. A taxa mínima de ganhos dos padrões é definida em 66%, o fator mínimo de lucro em 1,5, o número mínimo de negociações em 29 e o número de perdedores máximos consecutivos em 8.
A busca pode levar de 30 minutos a 2 horas, dependendo da velocidade da CPU. Os resultados são mostrados abaixo:
O PAL encontrou 17 longos e 5 padrões curtos que atingiram os objetivos definidos no espaço de pesquisa. O desempenho na amostra gerado por PAL para posições individuais é mostrado abaixo:
O CAR e o retorno percentual no caso de contratos futuros são avaliados com base no valor nominal no início da negociação. Para resultados de desempenho mais detalhados, PAL pode gerar código para várias plataformas. Abaixo está o desempenho de Amibroker do conjunto de padrões de preços acima na amostra e fora da amostra:
Abaixo está uma tabela de parâmetros de desempenho na amostra e fora da amostra. O capital inicial é de US $ 50.000 por contrato e US $ 3 de comissão e deslizamento foram incluídos por troca one-way:
Os parâmetros de desempenho fora da amostra são próximos ou melhores que os da amostra. Um total de 333 negócios foram gerados na amostra combinada. O retorno líquido para 2018 é de 12,68% e é anualizado para 14,49%.
Análise do significado do sistema.
Uma simulação de 20.000 sistemas de negociação aleatórios de curto prazo para o mercado de futuros E-mini gerou a seguinte distribuição de retorno líquido (capital de US $ 50.000 por contrato, comissão de US $ 3 por contrato por lado):
Quase 47% dos sistemas geraram um retorno positivo, mas, como resultado, os dados brutos da distribuição apenas 20% retornaram mais de 12,68%. Os retornos variaram de -66% a + 63% e a média foi de -1,1%. Gostaríamos que o nosso sistema tivesse feito melhor e se classificasse rentável no nível de 95% ou mesmo 99%, mas este requisito pode não ser realista. Claro, alguém poderia decidir rejeitar este sistema com base em classificação fraca, mas no caso do mercado de futuros E-mini, esse é um desempenho razoável, dada a eficiência.
Por quanto tempo esses padrões permanecerão rentáveis? Isso é desconhecido. No entanto, usando o Price Action Lab, pode-se repetir a busca a cada seis meses ou um ano, por exemplo, e os sistemas podem ser atualizados. Não é como pegar uma caixa preta e ter que viver com ela.
É necessário um teste fora da amostra antes de usar um sistema? Na verdade, algumas pessoas acreditam que o teste fora da amostra não é necessário depois que ele é usado para confirmar que um determinado processo ou método de encontrar sistemas de negociação leva a resultados significativos. Assim, se for mostrado que algum método de design de máquina pode obter resultados significativos em um fora da amostra, então o processo pode ser eliminado todos juntos e todos os dados disponíveis podem ser usados ​​em uma busca futura. Em vez de fazer testes fora da amostra, a busca é reiniciada a cada seis meses e o sistema é reequilibrado em um modo avançado.
Divulgação: nenhuma posição relevante.
Programa de gráficos: Amibroker.
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Opções de troca semanal do SP500.
As mini-opções SP500 semanais foram realizadas nos últimos anos e proporcionaram aos comerciantes a capacidade de especular com opções, em vez de comércio diário, bem como proteger os negócios do dia, se eles optarem por fazê-lo. Saiba mais sobre a mecânica e os usos das opções semanais do mini SP500.
Contratos de opções semanais Mini S & P.
Existem 100 indicadores disponíveis para os comerciantes para auxiliar na tomada de decisões que podem ser aplicados à análise técnica, que é precisamente o motivo de utilizar uma estratégia semanal ES saudável e barata para complementar a estratégia de negociação diária.
Existem duas utilizações principais para as opções semanais.
Como uma cobertura, não há necessidade de paradas. Como uma pura especulação. Uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado em um período de tempo que pode ser por minutos, horas ou alguns dias sem a necessidade de usar paradas.
Resumidamente, a definição de um contrato de opção da National Futures Association é: Um veículo de investimento que oferece à opção compradora o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço indicado na data de validade especificada. Existem dois tipos distintos e distintos de opções: chamadas e colocações. Estas opções semanais são de estilo europeu, exercitáveis ​​para o contrato de futuros mais próximo às 15 horas da hora central na sexta-feira. Se no dinheiro por qualquer montante, o exercício é automático.
As opções semanais de ES têm semanalmente, símbolos de compensação seqüencial de EW1, EW2, EW3, EW4 Aqui estão as buscas mais próximas do dinheiro com lances e ofertas relativas ao último preço de futuros da ESU6. O multiplicador, como o E-Mini S & P, é de US $ 50,00 X o Premium, (captura de tela a partir de 9 de agosto de 2018 a ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento)
Por favor, olhe para o 2175 p, OEW2Q6 P2175, a oferta é 5,25 e a pergunta é 5,75, o custo para comprar uma dessas colocações no mercado é de 5,75 x $ 50,00 ou $ 287,50 não incl. comissão e taxas. A captura de tela acima é tirada usando o nosso software de negociação GRATUITO, E-futures International, experimente uma demo agora!
Para usar as opções semanais como um Hedge.
Digamos que você seja longo o ESU6 às 2178.00, você pode comprar em 2175.00 colocar por US $ 287.50 ou 5.75 pts.
Se o mercado cair para 2160.00, você tem uma perda não realizada no seu futuro de 18 pontos ou US $ 900,00.
Mas também tem uma opção de venda vale aproximadamente o valor que a opção está no dinheiro (valor intrínseco de 15 pontos, mais valor extrínseco ou valor de tempo se você acabou de comprar essa opção hoje, esse valor deve ser pelo menos 5,75 pontos) para um total de 20.75 em valor. Se você estivesse compensando essa estratégia com o mercado em 2160,00, perderia 900 nos futuros e ganharia 15 pontos ou US $ 750,00 na opção por uma perda líquida de US $ 150,00 ou 3 pontos. Não incluindo comissões e taxas. BTW a margem é muito reduzida para refletir o risco real de apenas a distância entre o strike on the put e seu preço de entrada no futuro, neste caso 2178.00 - 2175.00 ou 3 pontos $ 150.00. A margem reduzida também deve permitir que você mantenha essa estratégia durante a noite.
Mais barato que a margem comercial do dia de US $ 500,00.
Lembre-se que este é apenas um hedge, se o mercado se reunir para 2195.00, você faz 18 pontos em seu futuro, mas vai perder algum na sua opção de venda; aproximadamente 3 a 4 pontos em sua opção fora da opção de dinheiro com uma greve de 2175.00. Porque ainda existe tempo nesta opção, mesmo que esteja fora do dinheiro (valor extrínseco) e não tenha expirado, ainda terá alguns valor e não seja totalmente inútil.
Esta estratégia permite que você tenha um pouco de paz de espírito não só tendo que determinar por onde parar, mas também potencialmente permitindo que você segure em um movimento muito maior, divirta-se com a matemática e veja por si mesmo! (Pergunte ao seu corretor sobre escrever premium acima desta estratégia para maximizar a relação custo-eficácia desta estratégia)
Comprar mini-SP500 semanalmente coloca ou chamadas pode ser uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado que pode ser por minutos, por horas ou por alguns dias.
Usaremos a mesma captura de tela para um exemplo direto ou de chamada. (Screen shot de 9 de agosto de 2018 ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento)
Se o seu viés de negociação for para que o mercado diminua mais cedo, mas você não tem certeza quando, pode ser uma questão de horas, ou dias e você quer uma maneira de menor risco de participar, comprar um PONTO. Digamos que você acredite que o mercado pode testar o nível 2150 antes de sexta-feira às 3PM Central, e você não quer gastar mais do que algumas centenas de dólares, você vê que o 2170 colocou sua plataforma de negociação é lance em 3,85 * e oferecido às 4,00 .
Você pode comprar 1 2170 colocar em 4 pontos ou US $ 200,00 antes das comissões e taxas (lembre-se de cada ponto total vale US $ 50,00, assim como os futuros. Também é de destacar aqui * 0,05 = US $ 2,50 para o prémio ≤ 5,00). Nenhuma margem requerida, o que é necessário é o dinheiro na sua conta para comprar a opção.
Ou, se você acredita que o mercado irá se reunir para 2200.00 dentro da semana, dê uma olhada nas opções de compra de dinheiro, digamos 2180. Sua oferta em 5,50 ou US $ 275,00 e oferecido em 6,00 ou US $ 300,00, você pode comprá-lo em US $ 300 imediatamente. Se o mercado fechar às 2200.00 na sexta-feira e a opção é exercitável, você pode vender os futuros às 2200.00 e quando a opção é exercida (está no dinheiro e é automática no vencimento) você receberá um contrato de futuros de compensação ao seu preço de exercício de 2175.00 (longo no futuro em 2175.00 e venda compensatória às 22.00.00 e terá feito 25.00 pontos x $ 50.00 ou $ 1250.00 menos o que você pagou pela opção, vamos fazer a matemática, 1250.00 - 300.00 = $ 950.00 menos qualquer troca, compensação, tarifas NFA e comissões. Você pode ser criativo com o seu comércio de futuros de compensação, se você estiver no dinheiro, colocando um limite de venda do GTC bastante acima do seu preço de exercício no caso do rali do mercado, digamos às 2210,00 ou, se quiser, quando você estiver No fundo do dinheiro com um ou dois dias antes da expiração, você pode colocar uma parada de venda sob o GTC, ou mesmo uma parada final no futuro, você sabe o que eles dizem, "reduza suas perdas e deixe seus lucros correrem!" Uma vez que você está cheio, você tem E trancado em seu ganho e simplesmente aguarde a troca para converter seu pedido de dinheiro na tarde de sexta-feira.
Mas o que acontece se depois de comprar sua opção de compra semanal de 2175.00 e tiveram a oportunidade de vender o futuro a um preço muito mais alto, como no nível 2200.00, apenas para ver o colapso do preço de futuros para 2160.00 até sexta-feira?
Você perde o prêmio pago em sua opção, todos os 300,00. MAS! Agora você é curto nos futuros de 2200.00 e pode comprar os futuros em 2160.00 para um ganho de 40 pontos !, menos o custo da opção de curso e taxas e comissões.
Usar opções semanais é outra ferramenta inteligente para se beneficiar da ação de preço no curto prazo.
Se você não está familiarizado com os riscos associados à negociação de futuros e / ou opções de futuros, eu recomendo que você visite nossos serviços de assistência de corretores e obtenha ajuda para criar um plano de negociação.
Disclaimer - Trading Futures, Opções em Futuros e transações em moeda estrangeira fora de bolsa de varejo envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.
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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.