Sistema forex martingale

Forex Trading o Martingale Way.

Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100% rentável? A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um ressonante "Sim!" Surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100%.

Conhecido no mundo comercial como o martingale, esta estratégia foi mais comumente praticada nos salões de jogos dos casinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para atingir 100% de rentabilidade, você precisa ter bolsos muito profundos; em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos.

Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que se baseia na reversão média, um comércio perdido pode falir uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o potencial ganho. Apesar destas desvantagens, existem formas de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, exploraremos as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil.

O que é a estratégia Martingale?

Popularizado no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de "dobrar para baixo". Muitos dos trabalhos feitos na martingale foram feitos por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que tentou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100% rentável.

A mecânica do sistema envolve uma aposta inicial; No entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e os 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica da martingale, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la.

Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vejamos um exemplo simples. Suponhamos que tivemos uma moeda e participamos de um jogo de apostas de chefes ou caudas com uma aposta inicial de US $ 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você, eventualmente, receberá uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda em títulos e recuperará todas as suas perdas, mais US $ 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas um comércio é necessário para transformar sua conta.

Suponha que você tenha $ 10 para apostar, começando com uma primeira aposta de US $ 1. Você aposta nas cabeças, a moeda virar dessa forma e você ganha US $ 1, trazendo sua equidade até US $ 11. Cada vez que você tiver sucesso, você continua apostando o mesmo $ 1 até perder. O próximo flip é um perdedor, e você traz o capital da sua conta de volta para US $ 10. Na próxima aposta, você apostou $ 2 esperando que, se a moeda cair nas cabeças, você recuperará suas perdas anteriores e trará seu lucro e perda líquida para zero. Infelizmente, ele aterra nas caudas novamente e você perde outros US $ 2, trazendo seu capital total para US $ 8. Então, de acordo com a estratégia de martingale, na próxima aposta, você apostou o dobro do valor anterior para US $ 4. Felizmente, você atingiu um vencedor e ganhou US $ 4, trazendo seu total de ações de volta para US $ 12. Como você pode ver, tudo o que você precisava era um vencedor para recuperar todas as perdas anteriores.

No entanto, vamos considerar o que acontece quando você atinge uma série de derrotas:

Mais uma vez, você tem $ 10 para apostar, com uma aposta inicial de $ 1. Nesse cenário, você perde imediatamente na primeira aposta e traz seu saldo para $ 9. Você dobra sua aposta na próxima aposta, perde novamente e acaba com $ 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até US $ 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para US $ 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar, e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu capital inicial inicial de $ 10.

Aplicação de negociação.

Você pode pensar que a longa série de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente má. Mas quando você troca moedas, eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao "duplicar", você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes, você precisa do EUR / USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para se fechar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EUR / USD se o preço atingir 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras.

Este também é um claro exemplo de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas US $ 5.000 para trocar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EUR / USD chegar a 1.255. A moeda pode eventualmente se transformar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você pode não ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim.

Por que Martingale funciona melhor com o FX.

Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de câmbio é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo.

O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite que os comerciantes compensem uma parte de suas perdas com juros. Isso significa que um comerciante de martingale inteligente pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com uma grande quantidade de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e pode ajudar a reduzir seu preço de entrada médio.

The Bottom Line.

Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode parecer a alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que muitas vezes, os negócios aparentemente seguros de fogo podem explodir sua conta antes que você possa lucrar ou mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de negociação da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos.

Martingale Strategy & # 8211; Como usá-lo.

Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os comerciantes de moeda.

Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é tão perto quanto possível.

Em segundo lugar, não depende da capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais você é habilidoso.

Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que o acaso.

E em terceiro lugar, as moedas tendem a trocar em intervalos em longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisados ​​muitas vezes. Tal como acontece com a negociação da rede, esse comportamento se adequa a esta estratégia.

Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio.

O importante para saber sobre Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. Ele é governado pelo seu sucesso na escolha de negociações vencedoras e do mercado certo. Você pode evitar isso.

O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser adiadas por tanto que parece ser uma coisa certa.

Como funciona.

Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio. A idéia é que você apenas continue duplicando o tamanho do seu comércio até que eventualmente o destino te jogue um único comércio vencedor. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.

Um simples jogo Win-Lose.

Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo comercial com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo.

Tabela 1: exemplo de apostas simples.

Coloco uma troca com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a participação igual a $ 1. Se eu perder, dobro meu valor de participação cada vez. Os jogadores chamam isso de duplicação.

Se as chances forem justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E desde que eu duplique minha participação cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a participação original.

Isto é graças ao efeito duplo-baixo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isto é verdade por causa do fato de que 2 n = Σ 2 n -1 +1. Isso significa que a sequência de perdas consecutivas é recuperada pelo comércio vencedor.

Se você estiver interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está a minha simples planilha de jogo de apostas:

Um sistema de negociação básico.

Na negociação real, não há um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um determinado lucro ou perda. Mas isso não altera a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro de tomada, e pare os níveis de perda.

O seguinte caso mostra isso em ação. Eu configurei meus lucros e pare a perda em 20 pips.

Tabela 2: Aumento dos níveis de entrada no comércio no mercado em queda.

Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480 dando uma perda de 20 pips. Chega à minha perda de parada virtual.

É uma perda de paragem virtual, porque não haverá necessidade de fechar o comércio e abrir um novo para o dobro do tamanho. Mantenho o meu existente aberto em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

Então, em 1.3480 duplico o tamanho do meu comércio, adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1.3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.

O ato de "reduzir a média" significa que você dobra o tamanho do seu comércio. Mas você também reduz a quantidade relativa necessária para re-golpear as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.

O break-even aproxima-se de um valor constante à medida que você baixa a média com mais negócios. Esse valor constante fica cada vez mais próximo da sua perda de parada. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e as penas de re-golpe e # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retracement. O Martingale Padrão sempre se recuperará exatamente a uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).

No comércio # 5, minha taxa de entrada média é agora 1.3439. Quando a taxa se move para cima para 1.3439, ele atinge meu equilíbrio.

Posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham em uma perda. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência.

O P & amp; L final dos negócios fechados parece assim:

Tabela 3: As perdas de negócios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final.

O Martingale sempre funciona?

Em um sistema Martingale puro, nenhuma sequência completa de negócios nunca perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio.

Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais é viável.

Em um sistema comercial real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passa seu limite de retirada, a seqüência comercial está fechada em uma perda. O ciclo então começa de novo.

Quando você restringe a capacidade de retirada, você está saindo de um sistema de Martingale teórico. E ao fazê-lo, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.

Doubling-down verses Probabilidade de perda.

Ironicamente, quanto maior for o limite de retirada, menor será a sua probabilidade de fazer uma perda & # 8211; mas quanto maior a perda será. Este é o dilema de Taleb.

Quanto mais negócios você faz, mais provável é que essas chances extremas "apareçam" e # 8211; e uma longa série de perdas vão acabar com você.

Em Martingale, a exposição comercial em uma seqüência perdedora aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma seqüência de negociações perdidas, sua exposição de risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.

Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras só aumenta linearmente. É proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios.

Os negócios vencedores sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50% do tempo (não melhor do que o acaso), seu retorno esperado total dos negócios vencedores seria:

Onde N é o número de "trades" e B é o valor que beneficiou em cada comércio.

Mas a sua grande perda de negociações perdidas ajustará isso de volta a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 pernas duplas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 negociações perdidas seguidas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.

Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é -1024 Seu lucro líquido é 0.

Então, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso está assumindo que sua escolha comercial não é melhor do que a chance.

Seu risco-recompensa também é equilibrado em 1: 1. Mas nesta estratégia, suas perdas irão ter um grande sucesso. Portanto, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você é azarado e acontece no início!

Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Ele simplesmente adia suas perdas. Veja a Tabela 4.

Tabela 4: suas chances vencedoras não foram aprimoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.

Essas pessoas que seguem os seguidores do coração geralmente acreditam que é melhor usar uma reversão da Martingale. O Martingale anti-Martingale ou reverso tenta fazer exatamente o oposto do que descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo as estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.

Fique longe de "Tendência" Moedas.

As melhores oportunidades para a estratégia na minha experiência são decorrentes da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de comércio muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para resistir aos múltiplos comerciais mais elevados que ocorrem na redução.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento.

Existem dezenas de outras opiniões no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivo. O que isso significa é negociar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negócios de longa duração em AUD / JPY.

A idéia é que acumulam créditos de rolagem positivos devido aos grandes volumes de comércio aberto.

Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de transporte muitas vezes seguem fortes tendências. Muitas vezes, vêem fases corretivas íngremes, pois as posições de transporte são desenroladas (posicionamento reverso).

Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, em que os fundos tendem a se afastar das moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre a negociação de transações).

Pegar o lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande na minha opinião. A longo prazo, Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno & # 8211; abre em nova janela).

Também vale a pena ter em mente que muitos sujeitos de corretores têm interesse em uma propagação significativa e # 8211; o que faz com que todos, exceto os mais vendidos, não sejam rentáveis. Alguns corretores de varejo não conseguem creditar rollovers positivos. Essa é uma conseqüência de estar no final da "cadeia alimentar".

Os baixos rendimentos significam que seu tamanho comercial deve ser grande em proporção ao seu capital para levar o interesse a fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.

Uma estratégia melhor adaptada às tendências é Martingale em sentido inverso.

Usando Martingale como um Enhancement de Rendimento.

Como mencionei anteriormente, não sugeri usar Martingale como uma estratégia comercial principal. Para que ele funcione corretamente, você precisa ter um grande limite de retirada em relação ao seu tamanho comercial. Se você negociar com um pedaço considerável de seu capital, existe um risco muito real de que o & # 8220; quebrou & # 8221; em uma das downswings.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento. Eu apliquei a estratégia I & # 8217; vou descrever abaixo em um período de tempo de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao limitar a redução de 4% do dinheiro livre e aumentá-lo gradualmente, consegui obter um retorno global de 0,4 a 0,6% por mês.

As oportunidades comerciais menos arriscadas para isso são negociações de pares em intervalos apertados.

As ferramentas de volatilidade podem ser usadas para verificar as condições atuais do mercado, bem como as tendências. Os melhores pares são aqueles que tendem a ter períodos limitados de longo alcance em que a estratégia prospera.

Martingale pode sobreviver às tendências, mas apenas onde há uma flexibilidade suficiente. É por isso que você tem que se preocupar com break-outs de novas tendências significativas - atente especialmente sobre os níveis de suporte / resistência de chave.

Os pares de negociação que têm um forte comportamento de tendências, como cruzes de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.

Você pode baixar o sistema comercial completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.

A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses produzindo um retorno de 9%.

O meu módulo de negociação de programas, que foi efetivamente um robô Martingale (EA) foi criado a partir deste design básico.

Calcule seu Limite de Drawdown.

Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. Deste modo, você pode descobrir os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu usarei poderes de 2.

Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser aprovados antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia irá "dobrar para baixo". Então, por exemplo, se a sua total retenção total for de 256 lotes, isso permitirá duplicar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:

Se você fechar toda a posição no n ° nível de parada, sua perda máxima seria:

Aqui é a distância de parada em pips em que você dobra o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes) e uma parada de perda de 40 pips, o fechamento no 8º nível de parada proporcionaria uma perda máxima de 10.200 pips. O fechamento no 9º nível de parada daria uma perda de 20,440 pips.

Dica Faça o cálculo do número médio de negócios que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, apenas 2 9, ou 512 negociações. Então, depois de 512 negócios, você espera ter uma série de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.

Você pode usar minha calculadora de lote na pasta de trabalho do Excel para experimentar diferentes tamanhos de comércio e configurações.

A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve incrementar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. Por exemplo, veja a tabela abaixo.

Tabela 5: Ratcheting até o limite de retirada como lucros são realizados.

Essa catraca é tratada automaticamente na planilha comercial. Você só precisa definir o limite de retirada como uma porcentagem do patrimônio realizado.

Atenção Uma vez que a negociação da Martingale é inerentemente arriscada, seu capital em risco não deve exceder 5% do patrimônio da sua conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro da forexop para mais detalhes.

Decida em um sinal de entrada.

O sistema ainda precisa ser desencadeado como iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor for, melhor a estratégia funcionará.

Nos exemplos aqui, eu uso uma média móvel simples. Quando a taxa se move uma certa distância acima da linha média móvel, coloco uma ordem de venda. Quando se move abaixo da linha média móvel, coloco uma ordem de compra. Esse sistema basicamente é negociado falhas falsas, também conhecidas como # 8220; desvanecimento e # 8221 ;.

No meu sistema, eu uso a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. O comprimento da média móvel que você escolher variará dependendo do seu período de negociação específico e das condições gerais do mercado.

Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.

Movimentos fortes de fuga podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Então, negocie perto das principais áreas de suporte / resistência, na compressão de volatilidade e antes de os lançamentos de dados serem minimizados na medida do possível.

Para obter mais detalhes sobre configurações de negociação e mercados escolhidos, consulte o eBook Martingale.

Defina o lucro da tomada e a perda de parada.

Os próximos dois pontos a serem considerados são.

Quando dobrar para baixo - esta é a sua perda de parada virtual Quando fechar - o seu "nível de lucro"

Quando dobrar para baixo - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que nesse ponto o comércio foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.

Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.

O valor que você escolher para suas paradas e tirar lucros deve, em última instância, depender do prazo que você negociará e da volatilidade. A menor volatilidade geralmente significa que você pode usar uma perda de parada menor. Eu acho que um valor de entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.

Quando fechar Negociações em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" é lucrativo. Ou seja, quando o lucro líquido nos negócios abertos é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação de grade, com Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negócios como um grupo, não de forma independente.

Um valor de lucro de menor valor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, muitas vezes funciona melhor nesta configuração.

Há alguns motivos para isso.

Um menor nível de lucro de tomada tem uma maior probabilidade de ser alcançado antes para que você possa fechar enquanto o sistema é lucrativo. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.

Usar um lucro de tomada menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limite de ganhos mais próximo melhora o seu índice geral de ganhos.

Simulações.

A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negócios simulados. Comecei com um saldo de US $ 1.000 e limite de retirada de 100% desse montante. O limite de retirada é automaticamente aumentado para cima ou para baixo cada vez que o P & amp; L realçado muda.

Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.

Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno geral de 79,6% sobre o valor de partida inicial.

O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha de laranja mostra as fases de retirada relativamente íngremes.

A planilha está disponível para você tentar isso por você mesmo. É fornecido apenas para sua referência. Lembre-se de que o uso da estratégia em uma conta ao vivo é por sua conta e risco.

Prós e contras de Martingale.

Por que usá-lo:

Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um consultor especialista. Tem um resultado estatisticamente calculável em relação aos lucros e retrações. Quando aplicado corretamente, ele pode alcançar um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.

Por que Evite:

A média é uma estratégia de evitar perdas ao invés de buscar lucros. Martingale não aumentou suas chances de ganhar. Isso apenas atrasa as perdas - por um longo tempo, se você tiver sorte. Baseia-se em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado que nem sempre são válidos. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode causar perdas catastróficas na prática porque ninguém tem uma quantidade de dinheiro ilimitada. A recompensa do risco v. s é equilibrada, mas porque a perda vem em um grande sucesso pode ser inaceitável.

Gostaria de se manter informado?

Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.

Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".

Devemos ficar longe de Martingale, pois é muito perigoso. Pense nos 2 spreads que você precisa pagar em cada comércio de duplicação + risco de gastar todo o valor no comércio de cadeias.

Obrigado pela sua explicação e esforço.

é possível programar uma EA para usar a estratégia de martingale em um mercado variável ou não tendente e detê-lo.

se as tendências do mercado como cobrir um grande número predefinido de pips (por exemplo, 300 pips) em determinada direção e depois.

usa Martingale em sentido inverso.

o ea deve ter um sensor de tendência de acordo com o resultado, ele muda a estratégia.

Você acha que irá funcionar? você acha que pode ser feito?

O sistema de negociação é muito mais complicado do que pensei. Estou feliz por ter explicado de forma simples e breve com gráficos e gráficos. Muitos assessores financeiros usam tvalue. Martingale parece ser uma ótima maneira de se tornar mais experiente no sistema comercial.

Como um martiangle de hedging com ação de preço ... exam: candlestick ou S nR.

Martingale pode funcionar muito bem em situações de alcance estreito como no forex, como quando um par permanece dentro de um intervalo de 400 ou 500 pias por um bom tempo. Como o outro comentário disse, se houver um rebote previsível da maneira oposta, que é o momento ideal para usá-lo. Então, a estratégia deve ser inteligente o suficiente para prever quando os rebotes acontecem e em que tamanho. A quantidade de estaca pode depender de quão provável é para um mercado de corrida de um jeito ou de outro, mas se o intervalo for intacto, a martingale ainda deve se recuperar com um lucro decente.

Como posso determinar os tamanhos de lotes porporcionais, estimando o tamanho do retracement. Exemplo,

O EURUSD aumentou em 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcionados para que eu possa.

Recupere minha retirada de 200 pips. Minha estimativa é que o retracement será de apenas 10% ou 20.

pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem.

Existe alguma fórmula para trabalhar para trás e determinar lotes proporcionais para tal situação?

Não estou certo de entender sua pergunta, porque se o pedido já está colocado, o que é bom, então, saber o tamanho que você precisa recuperar? O tamanho de recuperação que você precisa dependerá de onde os outros pedidos foram colocados e quais os tamanhos foram & # 8211; você terá que fazer um cálculo manual. Começando com um novo conjunto de pedidos, se você multiplicar o tamanho por 6 (em vez de 2) desde o início, que se recuperará em 20% de sua distância de parada. Mas você pode mudar esse múltiplo, uma vez que você tenha posições abertas, os outros cálculos ganharam. Espero que ajude.

Grande artigo, por favor, eu queria saber quais são seus números de negociação ao usar a estratégia de martingale.

O sistema que eu estava usando fazia retornos baixos de um único dígito. Obviamente, você pode alavancar isso com tudo o que quiser, mas vem com mais riscos.

Estive testando há alguns anos no par EURUSD com dados por hora de 2005 a 2018.

Meu objetivo é conseguir um 20-25% na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar para baixo, eu mudo meu objetivo para apenas 1% porque percebi que há alguns dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu continuar com meu objetivo de 20%. Então eu suponho que, se o mercado estiver contra mim, eu quero sair o mais rápido possível, espremendo meus ganhos potenciais.

Se a alavancagem aumentar, então:

• As poucas oscilações nos preços facilmente me levam aos 20% esperados. Com uma alavancagem de 200, se o preço se mover apenas 0,1% na minha direção, eu ganho. Então, mesmo que a tendência esteja contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila do meu lado.

• As chances de falência também são maiores. Isso é verdade. É por isso que, assim que eu duplo, reduzo o objetivo para apenas 1% de 20%.

• Os testes me mostram que, usando essa estratégia, reduzo metade dos dias de falência, se eu duplicar a alavanca.

Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fechar minhas apostas, logo que conseguem o objetivo de 20%, mas trabalhando com alavancagem de 100 ou 200 e sendo na tendência certa, é fácil fazer um lucro de 100% ou 200%. Todas as ideias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem-vindas.

Este é o Martingale ea na seção de downloads?

Obrigado por compartilhar este maravilhoso artigo. Então, você está falando sobre o sistema de cálculo do custo do dólar acima. Mas acho que o máximo retirado não está correto. A retirada do último comércio ou todo o ciclo?

O limite é para todo o ciclo. O TP não é um lucro obtido no sentido regular. É o ponto em que o sistema se dobra para que os negócios & # 8220; acima dele & # 8221; continua aberto.

Com o exemplo que dei acima, é assim que todo o ciclo pareceria antes do fechamento:

Limite de limite de tamanho da posição.

Dando um total efetivo de 20480 pips (valor de $ 2048 dólares se usando micro conta), de onde a fórmula abaixo vem:

Max lotes x (2 x Stop Loss) x Tamanho do lote = 256 x (2 x 40) x 0,1.

Acho que há um erro de digitação. Na sua fórmula para redução máxima, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando é multiplicado por 1 ou você está assumindo 40 pips? Em segundo lugar, o termo lote máximo é o tamanho máximo do lote do 8º comércio ou lotes totais de 9 trades (1 comércio original + 8 pernas)?

Veja a explicação acima.

Você já ouviu falar sobre o Staged MG? Às vezes chamado também Multi Phased MG?

Isso significa que cada vez que o mercado se move, você leva apenas uma parte do requisito geral. comércio e você.

continue apenas se o mercado entrar no & # 8220; right & # 8221; direção.

O que você acha dessa estratégia?

É mais seguro do que o MG regular?

BTW, posso enviar seu email por favor para uma pergunta pessoal?

Eu já vi variações como esta antes e algumas outras.

Na verdade, a planilha do Excel e # 8211; https: // forexop /? wpdmact = 4508 & # 8211; Nós deixamos você fazer algo assim.

Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então, em vez de 2x por exemplo que você possui com MG padrão, você pode usar 1.5 X ou 1.2 X ou qualquer outro fator.

O interessante é que você diz quando o mercado do & # 8220; move-se na direção certa & # 8221 ;. Isso me faz pensar do que você está falando é mais uma estratégia híbrida porque um sistema Martingale padrão se duplica em perdedores e # 8211; ou seja, a crescente exposição do mercado à medida que o mercado se move contra você e não o contrário. Portanto, isso soa mais como uma estratégia reversa-martingale.

Artigo muito interessante, mas ainda não entendi o que você quer dizer com:

& # 8220; A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. & # 8221;

Você poderia explicar o que você está fazendo aqui? Olhando para você, você está aumentando o limite de retirada com base nos lucros feitos anteriormente, mas você pára de aumentar o limite na 7ª corrida.

Essa abordagem de catraca basicamente significa dar ao sistema mais capital para jogar com quando (se) os lucros são feitos. Assim, nas primeiras corridas, o número de vezes que o sistema irá dobrar é menor e, portanto, o limite de retirada é menor. Mas, com cada lucro, este limite de redução é aumentado proporcionalmente aos lucros # 8211; então vai demorar mais riscos. Eu uso isso como uma maneira de bloquear os lucros para que o sistema possa "jogar com o dinheiro" # 8221; que faz por assim dizer. No exemplo, a razão pela qual ele pára na linha 7 é apenas porque, na prática, a retirada ocorre em etapas (devido à duplicação). Eu teria que verificar a simulação em detalhes & # 8211; mas parece que ele atingiu um passo aqui e o lucro precisa aumentar mais para levá-lo ao próximo.

Muito bom artigo, lê-lo muitas vezes e aprendi muito. Obrigado.

Atualmente, estou trabalhando no sistema de negociação da martingale com a função de hedge implementada para limitar a redução.

Minha pergunta seria como escolher moedas para comercializar Martingale? Você sugeriu manter-se longe dos mercados de tendências. Quais indicadores e configurações poderiam ajudar a identificar os pares mais adequados para trocar?

Você é bem vindo. Para escolher as moedas, eu primeiro verificaria os fundamentos: por exemplo, você não gostaria de arriscar o comércio de moedas em que exista uma expectativa de política monetária amplamente divergente. Este foi (é) o caso com o EURUSD. EURGBP e EURCHF foram bons candidatos no passado, mas não no momento por vários motivos. O EURCHF não pode realmente ser considerado totalmente flutuante por causa da intervenção do banco central, enquanto a EURGBP vem se atrasando há algum tempo em parte por causa dos motivos mencionados acima. Eu também usei um indicador de variação, pois isso pode ajudar a identificar os períodos mais produtivos, ou seja, movimentos de preços voláteis, mas predominantemente laterais.

Oi Steve, quanto equilíbrio você deve ter para executar esta estratégia? 2k? 3k?

O equilíbrio é relativo ao tamanho do seu lote. Se você pode encontrar um corretor que fará dimensionamento fracionado (El 01 de dezembro às 3:36 horas.

Obrigado pela maravilhosa explicação. Desconfio que meu gerente de fundos use Martingale. Você pode contar pelo aspecto disso?

Kindky veja a imagem:

Poderia falar muito desta imagem, pois não mostra nenhum retorno.

Oi, intyeresting post.

Você ainda está executando o martingale em USD / EUR?

Como ele se realizou durante 2018?

Eu tenho testado uma estratégia simples baseada em martingale, mas durante 2018, tem sido horrível !!

Minha estratégia funciona melhor com alta alavancagem de 100 ou mesmo 200.

Eu não executá-lo em EUR / USD, mas sim, vejo que tem sido um ano difícil usando Martingale neste par por causa dos balanços maciços.

É interessante sobre a alavancagem porque geralmente acho que o caso é o oposto. Sinta-se à vontade para elaborar sua estratégia aqui ou no fórum.

Obrigado Steve. excelente artigo e site. Tenho uma grande afinidade com muitas das estratégias comerciais descritas aqui. Eu particularmente aprecio sistemas não-preditivos que usam gerenciamento de dinheiro forte. Eu construo EAs e provavelmente pode construir o martingale para você compartilhar.

Eu criei um que tenha sido executado ao vivo há cerca de um ano e atualmente é de cerca de 80% depois de eu ter tomado 100% do meu captial. Martingale pode trabalhar se você domar. O link está aqui https: // myfxbook / members / DailyGrind / dailygrindfx / 1095746.

Eu estarei interessado em trabalhar com outros em um EA martingale hedged se qualquer pessoa com alguma experiência contribuir gostaria de trabalhar em conjunto. I & # 8217; configurar um tópico do fórum para iniciar a discussão.

Sempre bom ouvir novas ideias:

I & # 8217; pino o link aqui para quem está interessado em trabalhar em uma EA para este sistema:

Ei FXGuy, eu estarei interessado em trabalhar juntos em um conceito hedged martingale EA, se você ainda estiver procurando por equipe.

Eu verificarei esta postagem regularmente, se você vê (ou qualquer outra pessoa interessada) tiver respondido, deixará meus detalhes de contato.

Boa postagem, Steve!

Obrigado pela sua partilha ... Você tentou esta estratégia usando uma EA? Se sim, como é o resultado?

Sim, é um consultor de negociação proprietário, embora não trabalhe no Metatrader. Eu vou obtê-lo re-codificado para trabalhar em MT em breve e torná-lo disponível no site. Funciona bem dentro dos parâmetros acima & # 8211; ie. como um skimmer, mas não quando superado. A folha do Excel é uma comparação bastante próxima quanto ao desempenho.

Eu uso o sistema martingale ao estabelecer um conjunto específico de regras em relação a diferença de pip em um determinado momento e uma série máxima de perdas consecutivas.

Deixe-me explicar em detalhes:

Em condições normais, o mercado funciona como uma primavera. Quanto mais pressão você aplica de uma forma ou de outra em qualquer momento, há mais que quer rebote na direção oposta.

Para minha explicação, gostaria de me referir ao que eu chamo de & # 8216; etapas & # 8217 ;. Por & # 8216; etapas & # 8217 ;, quero dizer uma diferença de 10 pips para cima (+1 estágio) ou para baixo (-1 estágio) do preço definido.

Por exemplo, se um preço é de 1.1840 em um conjunto de moeda e o preço se move para 1.1850, eu defino isso como um estágio +1. Se for 1.1830, eu defini-lo como -1 estágio.

O que eu acabei de fazer é escolher um determinado alto ou baixo e esperar que ele eleve ou caia em 40 pips (suba 4 estágios ou caia por 4 etapas) e, em seguida, coloque uma ordem de contra-tendência com um lucro fixo / parar a perda de 1 etapa na direção oposta. Se eu jogasse direito, eu ganho. Se não, o preço continua a seguir a tendência por outro estágio e, em geral, perco aproximadamente 2-3x o potencial de ganhos devido ao spread.

Se eu ganhar, espero que o processo aconteça novamente e coloque uma nova ordem. Se eu não for, duplico minha próxima aposta com uma fase de contra-direção imediatamente após a perda da 1ª etapa. Neste caso, o preço já subiu ou desceu por 5 estágios (50 pips), então as chances de que, no mínimo, aliviem um pouco de pressão, indo 1 etapa na direção oposta, são aumentadas e tenho maiores chances de duplicar minha perda original.

Se eu perder novamente, duplico mais uma vez (com chances ainda maiores aumentar o próximo estágio) tomando minha primeira perda + minha segunda perda e dobrando isso. Se eu perder o 3º estágio, perdi uma grande quantidade, então deixo de dobrar lá. Nesse cenário, o mercado é provável em um run-off de uma maneira ou de outra (geralmente devido a algum evento importante que pode causar isso a um determinado conjunto de moeda). Eu deixo esse conjunto de moeda ir enquanto procura re-fazer meu trabalho em outro conjunto de moeda até a excitação terminar (cai em pelo menos um estágio ou dois) naquele que eu soltei.

Ao olhar para um conjunto de moeda, procuro subidas súbitas ou quedas de 4 etapas sem QUALQUER movimento de fase de contra-direção no meio. Se houve uma diferença de 1 estágio, eu reinicio a contagem de aumento do estágio em 0.

Como eu disse, 90% do tempo, eu ganho, e os ganhos combinados dos estágios 1, 2 ou 3 acima dos movimentos originais de 4 estágios geralmente superam a quantidade total perdida ao longo do tempo daqueles que superam 3 (subidas súbitas ou quedas de 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Any thoughts?

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

The Risks Of A Martingale Forex Strategy.

Uma estratégia forex da Martingale oferece uma maneira arriscada para os comerciantes apostarem que essas estatísticas de longo prazo reverterão para seus meios. Forex traders use Martingale cost-averaging strategies to average-down in losing trades. These strategies are risky and long-run benefits are non-existant.

Here’s why Martingale strategies are attractive to forex traders:

First, under ideal conditions and including positive carry, Martingale strategies offer what appears to be a predictable profit outcome and a “sure bet” on eventual wins.

Second, Martingale forex strategies don’t rely on any predictive ability. The gains from these strategies are based on mathematical probabilities over time, instead of relying on skillful forex traders using their own underlying knowledge and experience in particular markets. Novice traders like Martingale strategies because they can work even when the trader’s “trade-picking” skills are no better than pure chance.

Third, currency pairs tend to trade in ranges over fairly long periods of time, so the same price levels are often revisited many times. As with “grid trading,” there are usually multiple entry and exit possibilities in the trading range.

It’s important to understand from the beginning that a Martingale forex strategy doesn’t improve the chances of winning a given trade, and its major benefit is that it delays losses. The hope is that losing trades can be held until they become profitable again.

Martingale strategies are based on cost-averaging. The strategy means doubling the trade size after every loser until a single winning trade occurs. At that point, because of the mathematical power of doubling, the trader hopes to exit the position with a profit.

And by “doubling” the exposure on losing trades, the average entry price is lowered across all entry points.

A simple example of win-lose.

The below table shows how a Martingale strategy works with a simple trading game, in which each round has a 50% chance of winning and a 50% chance of losing.

$100 Won $100 $100.

$100 Won $100 $200.

$100 Lost -$100 $100.

$200 Lost -$200 -$100.

$400 Lost -$400 -$500.

$800 Won $800 $300.

In this simple example, the forex trader takes a position size worth a standard $100 in account equity. With each winning trade in that same currency pair, the subsequent position size is kept at the same $100.

If the trade is a loser, the trade size is doubled for each successive loser. This is referred to as “doubling down.” If the forex trader is lucky, within a few trades he or she will enjoy a winner.

When the Martingale forex strategy wins, it wins enough to recover all previous losses including the original trade amount, plus additional gains.

In fact, a winning trade always results in a net profit. This occurs because:

Where n is the number of trades. So, the drawdown from any number of consecutive losses is recovered by the next successful trade, assuming the trader is capitalized well enough to continue doubling each trade until achieving a winner.

The main risk of Martingale strategies is the possibility that the trading account may run out of money through drawdown before a winning trade occurs.

A basic Martingale forex trading system.

In real forex trading, there usually isn’t a rigid binary outcome – A trade can close with a variable amount of profit or loss. Still, the Martingale strategy remains the same. The trader simply defines a certain number of pips as the profit target, and a certain number of pips as the stop-loss threshold.

In the following recent EUR/USD example showing averaging-down in a falling market, with both profit target and stop loss levels set at 20 pips.

Rate Order Lots Entry Average Entry Absolute drop Break Even Balance.

1.3500 Buy 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 $0.

1.3480 Buy 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 -$2.

1.3460 Buy 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 -$6.

1.3440 Buy 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 -$14.

1.3420 Buy 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 -$30.

1.3439 Sell 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 $0.

First, the trader buys 1 lot at a price of 1.3500. The price then moves against the trader, down to 1.3480 which triggers the stop loss.

The trading system accounts 1.3480 as a “theoretical” stop loss, yet it doesn’t liquidate the position. Instead, the system opens a new trade for twice the size of the existing position.

So, the second line of the table above shows one more lot added to the position. This allows an average entry price of 1.3490 for the two lots.

It’s important to note that the unrealized loss is the same, yet now the trader needs a retracement of only 10 pips in order to break even, not the 20 pips envisioned by a loss following the first trade.

“Averaging down” by doubling the trade size reduces the relative amount needed to recover the unrealized losses. By averaging down with even more trades, the break-even value approaches a constant level which comes ever closer to the designated stop-loss level.

Continuing the above example, at the fifth trade the average entry price is 1.3439 so when the price moves upward through that point, the overall averaged holdings reach the break-even level.

In this example, the first four trades were losses, but all were covered by the profit on the fifth trade. A mechanical forex trading system can close out this group of trades at or above the break-even level. Or, the system can hold the currency pair for greater gains.

When a Martingale strategy works successfully, the trader can recover all losses with a single winner. Still, there is always a major risk that the trader may suffer an unrecoverable drawdown while awaiting a winner.

Caveats about the Martingale forex strategy.

From a mathematical and theoretical viewpoint, a Martingale forex trading strategy should work, because no long-term sequence of trades will ever lose.

Still, in the real world the perfect Martingale strategy would require unlimited capitalization, since the trader may face a very long string of losses before achieving a single winner. Few traders could withstand the required drawdown.

If there are too many consecutive losing trades, the trade sequence must be closed at a loss before starting the cycle again. Only by keeping the initial position size very small in proportion to the account equity could the trader have any chance for survival.

Ironically, the higher the total drawdown limit, the lower the probability of losing in a trade sequence, yet the bigger that loss will be if or when it occurs. This phenomenon is called a “Taleb distribution.” The more trades, the more likely that a long string of losses will arise.

This issue occurs because during a sequence of losing trades with a Martingale system the risk exposure increases exponentially. In a sequence of n losing trades, the trader’s exposure increases as 2 n-1 .

So, if the trader is forced to exit a trade sequence prematurely, the losses are very large. On the other hand, the profit from a Martingale forex trade only increases in a linear way. It is proportional to half of the average profit per trade, multiplied by the number of trades.

Regardless of the underlying trading rules used to choose currency pairs and entry points, if the trader is only right 50% of the time (the same as random chance) then the total expected gains from winning trades would be:

When n is the total number of trades and G is the amount of profit on each trade.

However, a single big losing trade will reset this amount to zero. Continuing the example above, if the trader sets a limit of 10 double-down trades, the biggest trade lot size would be 1024. The maximum amount would only be lost if there were 11 losing trades in a row.

According to the above equation, the probability of this occurrence is (½) 11 . In other words, the trader would expect to lose the maximum amount once every 2048 trades.

After 2048 forex trades:

• Expected gains are (½) x 2 11 x 1 = 1024.

• Expected worst single loss is -1024.

• Expected net profit is 0.

Assuming the trader’s trade-choosing strategy is no better than simple chance, the Martingale system always offers at least a 50-50 chance of success.

Again, Martingale doesn’t improve the chances of winning a trade, it simply postpones losses or helps the trader potentially avoid losses by staying in the positions long enough. It is risky, and very few traders have been successful with Martingale strategies in the long run.

Martingale forex strategies only work when currency prices are trading in a range.

Some trend-following traders use a “reverse Martingale” strategy that involves doubling winning trades, and cutting losses quickly. However, Martingale strategies tend to suffer during trending markets. The only opportunities come from range-trading instead of trend-following.

The challenge is to choose currency pairs with positive carry which are range-bound instead of trending. And, the trading system should be programmed to unwind positions when steep corrections occur.

Martingale forex strategy can enhance yield.

One occasional use of Martingale forex strategies is to enhance yield. Some traders use Martingale strategies with positive-carry forex trades of currency pairs with large interest-rate differentials. That way, positive credits accumulate during the open trades.

By limiting drawdown to 5% of the account equity, some traders achieve 0.5 to 0.7% monthly return by using Martingale strategies when EUR/CHF and EUR/GBP are trading in tight ranges over fairly long periods of time.

The trader must keep a watchful eye for the risks that can result when forex prices break out into new trends, especially around support and resistance levels. Again, Martingale only works with range-bound currency pairs, not trending ones.

How to calculate the drawdown limit for a Martingale forex strategy.

For traders willing to risk a Martingale forex strategy, the first thing to decide is the position size and risk. To keep this example simple, let’s use powers of 2.

The number of lots traded will determine the number of double-down trade legs that can be placed. For example, if the maximum is 256 lots, this allows 8 double-down legs.

Maximum lots that can be traded = 2 number of legs.

If the final trade in a sequence is closed when its stop-loss point is reached, then the maximum drawdown will be:

Drawdown < Maximum number of lots x (2 x stop-loss) x lot size.

So, with 256 micro lots, and a stop-loss set at 40 pips, the maximum drawdown would be $2048.

To determine the average number of trades that the system can sustain before a loss, use the calculation:

2 number of legs + 1.

In the current example, that number is 29, or a total of 512 trades. After those 512, the trader would expect to suffer 9 consecutive losing trades.

With a Martingale forex strategy the only survivable way to manage drawdowns is to use a “ratchet” system: As profits are earned, the size of the trading lots and drawdown limits are both increased incrementally.

Trade sequence Equity realized Drawdown allowed Profit.

This ratcheting adjustment should be handled automatically by the mechanical trading system, once the trader sets the drawdown limit as a percentage of the equity realized.

For entry signals in a Martingale forex strategy, traders sometimes “fade” or trade the false break-outs from the range. For example, when the currency pair’s price moves a certain number of pips above the 15-day moving average (MA), the system places a sell order.

When using this method, it’s important to act only on signals that indicate a high probability that the price will retrace back into the original range instead of breaking out.

Profit targets and stop-losses.

It’s also important to set the profit targets and stop-loss points appropriately. On the one hand, if the values used are too small the system will open too many trades. On the other hand, if the values are too large then the system may not be able to sustain enough successive losses to survive.

With Martingale strategies, only the last stop-loss point is actually traded. All the previous stop-loss levels are “theoretical” points since the trades aren’t actually liquidated there, and in fact a new trade with double position size is added at each of those points.

Martingale trades must be consistently treated as a set, not individually. Forex trades using a Martingale strategy should only be closed out when the overall sequence of trades is profitable, that is, when there is a net profit on the open trades.

The Martingale trader hopes that a winning trade will be achieved before the drawdown from successive doubled losses drains the trading account.

The choice of profit targets and stop-loss points also depends on the trading time frame and the market’s volatility. In general, lower volatility means the system can use a small stop-loss value.

Some traders set a profit target of somewhere between 10 to 50 pips and a stop-loss value between 20 to 70 pips. Há várias razões para isso.

A small profit target has a greater probability of being achieved sooner, so the trade can be closed while profitable. And, since the profits are compounded due to the exponential increase in position size, a small profit-target value may still be effective.

Using a small profit target doesn’t change the risk-reward ratio. Even though gains are small, the nearer threshold for gaining improves the overall ratio of winning to losing trades.

The benefits and disadvantages of a Martingale forex strategy.

A Martingale forex trading strategy offers very limited benefits, such as trading rules that are easy to define and program into an Expert Advisor or other mechanical trading system. And, the outcomes regarding profits and drawdowns appear statistically predictable. As well, Martingale strategies don’t rely on a trader’s ability to predict market direction or choose winning trades.

However, Martingale forex strategies are invariably losers in the long run. They simply postpone or avoid losses instead of creating standalone profits.

And, unless the losses are managed carefully by adjusting the position sizes and drawdown limits when profits are earned, a Martingale strategy may run out of money during a particularly harsh drawdown. This can happen because exposure to risk increases exponentially, yet the profits only increase in a linearly.

In summary, Martingale forex strategies may be helpful when used during limited periods in trading ranges by experienced traders who focus on positive-carry currency pairs. Yet, the risks are overwhelmingly negative.

Have you ever tried a Martingale “double down” strategy in your own forex trading?

12 responses.

Very interesting article> I use this strategy often, although I didn’t know it had a name. I ‘ALWAYS’ use a larger time frame, like the daily and/or weekly for my overall bias. As stated in the article (my experience confirms) you really don’t want to get caught in a longer term trend against you. Best used is in a ranging market, this technique can be profitable in a smaller trending market and on retraces. Make a 1 hr blank chart and install a 50 period ma. 60% – 80% of trading time is consolidation (order gathering). Once the dealers have an imbalance on their books, they’ll move against the majority money. Price always returns to the ma showing that selling into a rising market or buying into falling price can be a profitable strategy. A more common application is setting pending orders on the std Fib levels.

Now, here’s the real reason this strategy works. When price is rising, market makers & dealers (the liquidity providers on the other side of our trades) are selling to buyers. They are selling into a long price move, right? Once momentum begins to fail, traders start taking profits, sellers begin to enter and the market reverses… sometimes dramatically… taking any gains from the original longs. Panic sets in and trades are closed. Greed attracts more sellers sensing opportunity. Savvy traders close their longs for profit and immediately open short positions (some trading platforms, c-Trader for example, will perform this function with one click). Now, the market makers have the upper hand… they are holding positions at the top of the move and dollar cost average as the price moves down.. often with a speed that is double of the upward cautious buying. (check your charts… selling is usually panic driven) Ever wonder why the Euro loves to retrace to the 77% Fib? The market makers are profiting all the way, hurting trapped long traders & pushed by sellers jumping on the bank wagon (who will get trapped short once the price reverses). Remember, there is a market maker on the ‘other side of your computer screen’ taking the other side of your trade and has NO intention of loosing money.

So, trade with the big boys… sell into a rising market and buy into a falling move. Open a demo and try it. With the 50 ma as your center line, you’ll be surprised how often one or 2 days of negative positions will suddenly, within a trading session, put you positive.

HEY WHAT ARE SOME GOOD MARTINGALE EA INPUT SETTINGS SUCH AS SL/TP=SAME TARGET= TRALINGSTOP= ECT PLEASE HELP ME IM GOING CRAZY TRYING TO GET A GOOD PARAMETER INPUT FOR MY EA THANKYOU.

There are no inputs that will make a Martingale work in the long run. It’s doomed to catastrophic failure.

I’m not into geeky math formulas, basic math comprehension is all you need.

After several years of testing “Breakout Reversal Systems” (including Martingale style), my conclusions are, “if” you time your initial entry corrently & stop the perpetual in/out cycle, trail stop management, and allow Exits Only when the pair is projected to slow down. (use Start Stop times)

Also, if you double down on reversals you’ll only recoup your initial investment, you need to multiply greater than x2 and add Spread & Slippage to your TP or to your lot size. (open an xls file & Start a doubling count with $2 and see what your bet size will be after 10 losses, and that’s just to recoup your initial 2$. Multiplying by 2.75 or 3 makes more sense but requires deeper pockets, but the more often you lose to bigger the reward gets.

Lastly, If you want to trade a more sucessful martingale system (less reversals), you’ll need use better filters to time your entries, then, make sure the bet size is small to start off with and that you’ll have deep enough pockets to survive the worst case scenario, (real life Casino odds in Montreal for red/black, odds/even, were 13 losers in a row) that’s why they limit doubling to 4x, to make sure they stack the odds in their favour.)

If you don’t have good entry timing with “no trading” filters, then stay away from martingale systems.

It’s always nice hearing other perspectives. I don’t think people should ever Martingale, but I appreciate the through that you’ve put into this.

Thank you Shaun for the service and thank you Eddie for the article about martingale Forex Strategy. Also, thank you King for the comment. I was wondering if you do it manually or if that technique/strategy can be converted into an EA?

The Chinese love martingale. They collect funds from each other and open $1million + dollar markets and martingale the crap out of FX.

they make 5 times more before they go burst..

Marti needs deep pockets.

Martingale would be awesome with unlimited funds. Then again, having unlimited funds would be more awesome.

And who has unlimited funds? Indeed, they do…

The truth is, it all comes down to how good your research is to begin with. If you are just throwing $ at the market, you are going to lose, unless you are just lucky (which is even worse, if you win)!

If your research is stellar, then Martys are very helpful. If you don’t know what you are doing, then you are going to have a rude awakening.

p. s. & # 8211; good luck catching the top and/or the bottom without using Martys!

The fact is, it all comes down to two things – how deep your pockets are, and how well you did your homework.

If you have a system that can distinguish between trending and sideways markets (and does not lag too badly), you can vary your martingale in the following fashion to adapt to accomodate each market type:

& # 8211; When you’ve determined the market is sideways (this is not so easy to do of course), you keep your trade direction (buys or sells) constant. Meaning if you’ve determined you are in a sideways market and you have buy orders open, you keep placing your larger buy orders until the sideways market eventually cycles back up and you close your trades with a net gain.

& # 8211; When you determine you are in a trending market, then you starting alternating the direction of your subsequent trades. This way either your new trade or the next trade will agree with the current trend and you will close that trade out and the others with a net profit.

Agreed in principle. Where I disagree is that this is much easier said than done.

Martingale Systems and Forex.

The use of Martingale systems can be traced back to 18 th Century France, when French mathematician Paul Pierre Levy introduced the system to the general populace. However most of the early work on Martingale systems was completed by American mathematician Joseph Leo Doob, who sought disprove the possibility of a foolproof betting system. For a brief period of time martingale strategies became incredibly popular among French gamblers as the system boasted a near hundred percent success rate provided a gambler had infinitely deep pockets .

Martingale systems were developed for many simple gambling games such as heads or tails and roulette. Not so long ago there was a re-emergence of Martingale systems when many sought to profit of the rise of online casinos by selling or promoting such strategies. While Martingale systems are typically associated with various forms of gambling some traders have adopted martingale systems often with a disastrous outcome.

In a simple game of heads or tails a gambler guesses either heads or tails, if his guess is correct he doubles his money. A Martingale system would have the gambler double his bet after every loss, so that our gambler would recover all of his losses and win a profit equal to his original stake. Assuming there is an equal probability that the coin will land on heads or tails and the gambler has an infinite amount of money, there is no chance the gambler will lose. Since his infinite wealth will mean that the coin will eventually land in his favour, meaning he will recover all his loses and make a profit equal to his stake.

The below example demonstrates a good run using a Martingale system:

In the above example our gambler doubled his initial Balance of 100 to 200 in only seven bets. It should be clear how risky such a strategy is, at one point the gambler bet 80 when he had a balance of 120. You should see that all it takes is one winner to get all of your funds back.

Due to the fact that no gambler has an infinite bankroll and with the bet size growing at an exponential rate, it will only take one or more unlucky choices to bankrupt the gambler. It has been suggested that martingales systems are a good example of Taleb distribution with the system appearing to offer steady returns and limited risk but on occasion experiences a huge or fatal drawdown.

The example below demonstrates how a small run of losses can lead to a gambler going broke.

While many would think three loses in the row to be simple bad luck, trends in trading tend to last for an extended period of time. Those who adopt martingale strategies ‘double down’ when their position moves against them. This lowers your average entry price and means that you need a smaller reversal to make a profit, of course piling on an increasing number of lots vastly increases your exposure. The example below shows how using a martingale system can lower your average entry price;

While the above shows how by ‘doubling down’ can lower the average entry cost and allow a trader to break even from a relatively small price reversal. It should also be clear how using such a martingale could quickly bankrupt a trader, from trading an initial 0.1 lot the trader ends up accumulating a loss of $630 likely to be larger than the entirety of his account. In fact the situation is worse than in the above example which doesn’t take account of the cost of trading. Add spreads and commission on top of these figures and the situation is much bleaker.

A surprising number of traders use martingale systems. While currency prices do fluctuate currencies rarely ever hit zero, this fact means it’s unlikely that the price will move in one direction indefinitely. Significant price fluctuations do in fact occur and these fluctuations could lead to a trader receiving a margin call before a price reversal does occur. Some traders only use a martingale strategy when they can take advantage of a positive swap rate. Having a large open position allows them to earn significant interest while they await a price reversal.

Martingale systems are extremely risky and should be avoided, small price movements against a trader can result in massive drawdowns. Many of those who have put their faith in martingale strategies have ultimately lost a significant sum of money, when the market continued to move against their open positions.

Martingal seguro e negociação manual (Parte 1)

ÍNDICE:

Em regra, uma martingale está associada a algo perigoso e extremamente instável. Pode-se chamar de "bomba de explosão", que está pronta para explodir no seu depósito a qualquer momento.

No entanto, se elementos únicos da martingale forem adequadamente aplicados, você poderá melhorar significativamente a lucratividade do seu sistema comercial e assim reduzir uma carga moral.

O que é o martingale?

O sistema foi inicialmente desenvolvido para ser aplicado à roleta.

A idéia por trás do sistema é muito simples. Se você apostar $ 1 em vermelho, e a roleta atinge preto, então você aposta $ 2 em vermelho. Se a roleta atingir o preto novamente, então você aposta $ 4 em vermelho. Se a roleta não voltar a vermelho, então você deve apostar $ 8, $ 16 e assim por diante, até obter uma vitória.

Quando você ganha, sua vitória recuperará todas as perdas anteriores.

Em teoria, tudo parece ser um jogo engraçado e lucrativo. No entanto, um casino coloca um limite na aposta máxima. Além disso, se você duplicar sua aposta inicial de US $ 1 cada vez, ele aumentará até US $ 1024 em nenhum momento e até US $ 1 milhão no futuro próximo.

Nenhum casino permitirá que você faça uma aposta tão grande. Eu duvido que você tire tanto dinheiro com você mesmo. Mas o corretor forex permite colocar uma aposta tão grande.

Como o sistema manual Martingale geralmente é aplicado ao comércio Forex?

Verdadeiramente falando, o sistema pode ser facilmente aplicado ao mercado Forex. Suponha que o preço se mova de alguma maneira.

Vamos assumir que o preço se move para cima.

Nós decidimos que precisamos vender, já que o mercado está em uma condição de sobrecompra agora.

O preço continua a se mover com a tendência e continua ainda mais alto.

Não fechamos a posição anterior, mas nisso abrimos uma posição adicional para vender 0,2 lotes.

Agora começamos a esperar que o preço desça novamente:

Imaginemos que o preço não quer ir mais baixo e se move para cima novamente para conquistar novos picos de mercado.

Portanto, abrimos mais uma posição para vender 0,4 lotes, e assim por diante.

Se o preço decidir reverter depois de tudo, poderemos fechar todas as nossas posições e romper ou mesmo obter algum lucro:

Então, martingale cria uma ilusão de que você pode evitar fazer trocas perdidas. Mas o problema é que um grande tamanho de tamanho resulta em um grande risco. Se conduziremos uma tendência longa, podemos perder todo o nosso depósito.

Esta é a razão pela qual a maioria dos sistemas de negociação baseados em martingale levam a perdas. O uso da martingale tem muitas nuances, e é particularmente verdadeiro para Expert Advisors.

Vale a pena notar que você pode ganhar uma quantidade razoável de dinheiro, se você usar corretamente esses Expert Advisors.

Examinemos diferentes elementos da martingale, que você pode implementar em sua estratégia comercial sem usar Expert Advisors e elaborar cálculos elaborados.

Devemos tentar usar esses elementos únicos dessas táticas perigosas e torná-lo seguro para nosso próprio benefício.

Sistema de negociação rentável mais uma alavancagem elevada.

Antes de começar nossa discussão sobre os elementos da martingale, vale a pena dizer que você precisa de uma estratégia rentável inerente. A estratégia deve ser rentável e não incluir os elementos da martingale, caso contrário não funciona.

Esses mini-elementos ajudarão a aumentar sua lucratividade e a reduzir a carga moral em um comerciante. No entanto, é impossível fazer isso sem a estratégia rentável inerente.

Além disso, você precisa de uma grande alavancagem. Em princípio, a alavancagem de 1: 100 será bastante, se você usar o gerenciamento de dinheiro apropriado. A alavancagem alta não prejudicará sua negociação, se você não abusar disso, é claro. Vamos assumir que você tem uma estratégia rentável e uma alavancagem elevada. Se assim for, vamos passar para o próximo item.

Chaves para o martingale seguro.

Uso de perdas de parada na negociação.

Consideremos um erro comum encontrado por comerciantes, cuja estratégia é baseada na abordagem martingale.

A maioria deles pensa que a estratégia implica a negociação sem perdas. No entanto, as perdas de stop podem e devem ser usadas. Ao fazê-lo, podemos nos proteger de grandes perdas.

É estúpido e inseguro trocar sem perdas.

Backtesting (quantidade de negociações perdidas em uma série sobre o histórico de preços)

Assim que você se deparou com uma estratégia rentável, você precisa fazer uma prova repetida para uma série de negociações perdidas feitas sobre o histórico de preços. Vale ressaltar que a quantidade de negociações perdidas consecutivas é exatamente o que nos interessa. Além disso, precisamos encontrar o máximo, mas a quantidade média de negociações perdidas durante todo o período de testes.

O período de tempo, sobre o qual você deve acompanhar sua estratégia, precisa ser selecionado individualmente. Se a sua estratégia implica a negociação no prazo de M5, vale a pena testar durante o período, pelo menos, 1-2 meses; se D1 prazo, então, pelo menos, um par de anos.

Tenho certeza de que você irá acompanhar sua estratégia corretamente e não terá problemas com ela.

Você pode fazer uso do software Forex Tester para confirmar sua estratégia.

Em primeiro lugar, devemos contar o número de negociações perdidas sobre o histórico de preços. Posteriormente, usamos o chamado "nó", ou seja, ordens que têm um tamanho de lote aumentado e qual montante é igual ao número de negociações perdidas.

Vamos supor que, em média, há 3 negociações perdidas consecutivas sob sua estratégia. Conseqüentemente, você deve colocar 3 "nós".

Como isso vai aparecer na prática? & # 8230;

Uau, um lugar tão terrível para terminar um artigo. Fazendo isso, não me deixa querer ver a Parte 2, me deixa com raiva porque acabei de desperdiçar o tempo lendo isso para não tirar nada disso. E estou certo de que outros podem concordar comigo. Se você vai terminar um artigo como este, apenas para que você possa fazer uma & # 8220; Parte 2 & # 8221 ;, don & # 8217; t fazer uma parte 2. Coloque tudo no único artigo.